Сравнение JEDI с SWPPX
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 10.83%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам JEDI и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 10.83% | 3.34% |
Correlation
The correlation between JEDI and SWPPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JEDI
SWPPX
Сравнение JEDI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.51 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и SWPPX
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -55.06% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -0.77% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -9.95% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и SWPPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 11.90% | +35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 16.93% | +30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 18.23% | +29.57% |
Сравнение комиссий JEDI и SWPPX
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и SWPPX
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and SWPPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор