PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с PSI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.49%/yr vs 35.32%/yr for PSI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 122.68%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 15.49% против 35.32% соответственно.

SWPPX

1 день
0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.80%
3 года*
20.96%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.49%

PSI

1 день
4.59%
1 месяц
18.39%
С начала года
122.68%
6 месяцев
121.12%
1 год
221.52%
3 года*
58.53%
5 лет*
33.91%
10 лет*
35.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.12%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		122.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between SWPPX and PSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.75

The correlation between SWPPX and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWPPX и PSI

Секторы
SWPPX
PSI

Технологии

35.6%
98.4%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SWPPX
35.6%
PSI
98.4%

Финансовые услуги

SWPPX
11.8%
PSI

-

Коммуникационные услуги

SWPPX
11.2%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

SWPPX
10.1%
PSI

-

Здравоохранение

SWPPX
8.5%
PSI

-

Промышленность

SWPPX
8.3%
PSI
1.6%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.9%
PSI

-

Энергетика

SWPPX
3.5%
PSI

-

Коммунальные услуги

SWPPX
2.4%
PSI

-

Недвижимость

SWPPX
1.9%
PSI

-

Сырьевые материалы

SWPPX
1.8%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SWPPX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
5.49

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.90

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

14.41

-11.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

50.58

-38.09

SWPPX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и PSI

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-62.96%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-15.48%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-41.07%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-44.85%

+20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-44.85%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-15.92%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.40%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и PSI

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

19.32%

-14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

33.89%

-24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

40.73%

-28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

38.50%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

35.46%

-17.21%

Сравнение комиссий SWPPX и PSI

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и PSI

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and PSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (19.32%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор