PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с JIVE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. CHPS is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, CHPS returned 217.08% vs 44.11% for JIVE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 114.40%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 17.73%.

CHPS

1 день
4.93%
1 месяц
23.94%
С начала года
114.40%
6 месяцев
120.82%
1 год
217.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.97%
1 месяц
4.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
19.59%
1 год
44.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		114.40%58.47%7.75%19.36%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.73%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between CHPS and JIVE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between CHPS and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и JIVE

Секторы
CHPS
JIVE

Технологии

99.6%
11.7%

Энергетика

0.6%
10.7%

Промышленность

0.4%
10.2%

Финансовые услуги

0.2%
37.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

CHPS
99.6%
JIVE
11.7%

Энергетика

CHPS
0.6%
JIVE
10.7%

Промышленность

CHPS
0.4%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
JIVE
37.6%

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

CHPS

-

JIVE
5.7%

Здравоохранение

CHPS

-

JIVE
4.5%

Недвижимость

CHPS

-

JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

CHPS

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

CHPS vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.78
2.95

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
3.85

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.52

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.49

4.20

+8.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.55

16.08

+30.47

CHPS vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа JIVE равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и JIVE

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-13.79%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-10.57%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-1.95%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.75%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и JIVE

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.72%

5.68%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

12.73%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

15.05%

+22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

15.11%

+19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

15.11%

+19.76%

Сравнение комиссий CHPS и JIVE

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и JIVE

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JIVE в 2.44%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.44%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and JIVE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.72%) compared to JIVE (5.68%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, CHPS leads with 217.08% vs 44.11% for JIVE. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 217.08% return vs 44.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.31% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.55% for JIVE.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор