Сравнение SPMO с SGRT
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. SPMO is passively managed, while SGRT is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.66%.
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 3.55% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SPMO and SGRT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SPMO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPMO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SGRT
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -17.87% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.23% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 34.98% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 34.98% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 34.98% | -14.46% |
Сравнение комиссий SPMO и SGRT
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SGRT
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and SGRT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for SGRT.
SPMO is categorized as Momentum, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор