PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 61.66% for AIRR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и AIRR

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%8.60%

Correlation

The correlation between SHLD and AIRR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between SHLD and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и AIRR

Секторы
SHLD
AIRR

Промышленность

88.2%
84.6%

Технологии

11.8%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
AIRR
84.6%

Технологии

SHLD
11.8%
AIRR
0.5%

Сырьевые материалы

SHLD

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

AIRR

-

Энергетика

SHLD

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

SHLD

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

SHLD

-

AIRR

-

Недвижимость

SHLD

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SHLD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.43

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.16

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

4.74

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

17.47

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.43

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.66

+1.31

Просадки

Сравнение просадок SHLD и AIRR

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-42.37%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.09%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-2.88%

-16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.42%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

3.54%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и AIRR

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.07%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

20.10%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

25.55%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

25.33%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

26.30%

-5.16%

Сравнение комиссий SHLD и AIRR

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и AIRR

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and AIRR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to AIRR (7.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 61.66% vs 8.97% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 61.66% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.14% for AIRR.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while AIRR is Building & Construction. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор