Сравнение JEDI с CHPS
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 31.56%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 114.40%.
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 23.94%
- С начала года
- 114.40%
- 6 месяцев
- 120.82%
- 1 год
- 217.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 114.40% | 19.61% |
Correlation
The correlation between JEDI and CHPS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. CHPS — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение JEDI c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и CHPS
Максимальная просадка JEDI за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -39.44% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | 0.00% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -9.11% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 37.88% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 34.87% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 34.87% | +16.54% |
Сравнение комиссий JEDI и CHPS
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и CHPS
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and CHPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while CHPS is Semiconductors. JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор