Сравнение AIRR с AAAU
AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.92%/yr vs 18.56%/yr for AAAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.14%.
AIRR
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 32.68%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 68.31%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- 25.92%
- 10 лет*
- 22.03%
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRR и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 32.68% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.67% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between AIRR and AAAU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.07 |
Over the past year, AIRR and AAAU have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRR vs. AAAU — Ранг доходности на риск
AIRR
AAAU
Сравнение AIRR c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRR | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 1.06 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 3.02 | +16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRR и AAAU
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRR | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -24.38% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -24.38% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -24.38% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -24.38% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -19.92% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -6.24% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 8.54% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и AAAU
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRR | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.35% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 23.99% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 27.22% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 18.10% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.15% | +9.20% |
Сравнение комиссий AIRR и AAAU
AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и AAAU
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
AIRR and AAAU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (9.27%) compared to AAAU (8.35%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs AAAU's -24.38%.
On 5-year performance, AIRR leads with 25.92% vs 18.56% for AAAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.92% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.
AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AAAU.
AIRR is categorized as Building & Construction, while AAAU is Gold. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.18% for AAAU.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRR и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор