Сравнение SHLD с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
SHLD и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и CHPS
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
SHLD vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SHLD
CHPS
Сравнение SHLD c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.68 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.21 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.78 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 20.15 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.02 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и CHPS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и CHPS
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и CHPS
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -39.44% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -17.50% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -10.07% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -9.63% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.02% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и CHPS
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 13.34% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 26.34% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 37.76% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 32.82% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 32.82% | -12.01% |