PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с CHPS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 217.08% for CHPS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 114.40%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
4.93%
1 месяц
23.94%
С начала года
114.40%
6 месяцев
120.82%
1 год
217.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		114.40%58.47%7.75%19.68%

Correlation

The correlation between SHLD and CHPS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов SHLD и CHPS

Секторы
SHLD
CHPS

Промышленность

87.8%
0.4%

Технологии

12.2%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
CHPS
0.4%

Технологии

SHLD
12.2%
CHPS
99.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

CHPS
0.0%

Энергетика

SHLD

-

CHPS
0.6%

Финансовые услуги

SHLD

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

SHLD

-

CHPS

-

Недвижимость

SHLD

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SHLD vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
5.78

-5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
5.31

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.74

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

12.49

-12.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

46.55

-45.65

SHLD vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и CHPS

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-39.44%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-17.50%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

0.00%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-9.11%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

4.69%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и CHPS

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.07%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

19.72%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

32.36%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

37.88%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

34.87%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

34.87%

-13.59%

Сравнение комиссий SHLD и CHPS

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и CHPS

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности CHPS в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and CHPS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.72%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 217.08% vs 7.35% for SHLD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 217.08% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.31% for CHPS.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while CHPS is Semiconductors. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор