Сравнение SHLD с SMH
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.23% vs 132.14% for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%.
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам SHLD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 39.10% | 17.79% |
Correlation
The correlation between SHLD and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов SHLD и SMH
Секторы
SHLD
SMH
Промышленность
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
SMH
-
Технологии
SHLD
SMH
Сырьевые материалы
SHLD
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
SMH
-
Энергетика
SHLD
-
SMH
-
Финансовые услуги
SHLD
-
SMH
-
Здравоохранение
SHLD
-
SMH
-
Недвижимость
SHLD
-
SMH
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. SMH — Ранг доходности на риск
SHLD
SMH
Сравнение SHLD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 8.90 | -8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 32.08 | -32.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SMH
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -84.96% | +59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -14.93% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -4.79% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -41.00% | +37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 4.13% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SMH
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.01%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 18.79% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 29.21% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 34.82% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 35.84% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 32.97% | -11.58% |
Сравнение комиссий SHLD и SMH
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SMH
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 132.14% vs -0.23% for SHLD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 132.14% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.17% for SMH.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while SMH is Semiconductors. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор