Сравнение SOXX с JEDI
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью 31.56%.
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 111.42%
- 1 год
- 186.37%
- 3 года*
- 55.91%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 36.39%
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 108.91% | 12.43% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
Correlation
The correlation between SOXX and JEDI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SOXX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и JEDI
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки JEDI в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -26.33% | -43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.73% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -9.62% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 51.41% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 51.41% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 51.41% | -17.59% |
Сравнение комиссий SOXX и JEDI
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и JEDI
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and JEDI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JEDI.
SOXX is categorized as Semiconductors, while JEDI is Aerospace & Defense. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор