Сравнение SOXX с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
SOXX и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 10.41% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и CHPS
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
SOXX vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SOXX
CHPS
Сравнение SOXX c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.68 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.21 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 5.78 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 20.15 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.68 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.02 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и CHPS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и CHPS
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и CHPS
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -39.44% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -17.50% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -10.07% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -9.63% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и CHPS
iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 12.68% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 13.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 26.34% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 37.76% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 32.82% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 32.82% | +0.16% |