Сравнение SMH с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
SMH и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 11.20% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и CHPS
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
SMH vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SMH
CHPS
Сравнение SMH c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.68 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.21 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 5.78 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 20.15 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SMH и CHPS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и CHPS
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и CHPS
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -39.44% | -45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -17.50% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -10.07% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -9.63% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.02% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и CHPS
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 13.34% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 26.34% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 37.76% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 32.82% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 32.82% | -0.53% |