PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 150.04% vs 211.40% for CHPS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SMH и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%11.20%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SMH and CHPS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between SMH and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и CHPS

Секторы
SMH
CHPS

Технологии

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
CHPS
98.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

CHPS

-

Энергетика

SMH

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

SMH

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

SMH

-

CHPS

-

Промышленность

SMH

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

SMH

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

SMH

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGSCHPS с VFV.TO

Доходность на риск

SMH vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
6.17

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
5.85

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.78

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

12.16

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

47.22

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

6.17

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.77

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SMH и CHPS

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-39.44%

-45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-17.50%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.06%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-9.15%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.50%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и CHPS

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.58%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

14.07%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

28.29%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

34.50%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

33.78%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

33.78%

-1.21%

Сравнение комиссий SMH и CHPS

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и CHPS

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMH and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 150.04% for SMH. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 150.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.18% for SMH.

SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 4.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор