PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8085098551
ЭмитентCharles Schwab
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWPPX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab S&P 500 Index Fund

Популярные сравнения: SWPPX с VOO, SWPPX с SWTSX, SWPPX с SCHD, SWPPX с SCHX, SWPPX с SWLGX, SWPPX с SNXFX, SWPPX с FNILX, SWPPX с QQQ, SWPPX с PRCOX, SWPPX с VIGIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
910.67%
524.79%
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab S&P 500 Index Fund показал доход в 18.03% с начала года и 24.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab S&P 500 Index Fund составила 12.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.03%17.16%
1 месяц2.19%2.10%
6 месяцев18.73%17.92%
1 год24.51%22.68%
5 лет (среднегодовая)15.32%13.47%
10 лет (среднегодовая)12.98%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWPPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%5.34%3.22%-4.10%4.12%4.42%18.03%
20236.28%-2.45%3.68%1.55%0.44%6.60%3.22%-1.59%-4.77%-2.09%9.12%4.55%26.26%
2022-5.17%-2.99%3.71%-8.72%0.17%-8.25%9.22%-4.08%-9.21%8.09%5.58%-5.77%-18.14%
2021-1.01%2.76%4.37%5.33%0.70%2.34%2.37%3.04%-4.66%7.00%-0.70%4.49%28.67%
2020-0.04%-8.22%-12.36%12.82%4.75%2.00%5.64%7.18%-3.80%-2.67%10.96%3.84%18.38%
20197.99%3.21%1.94%4.07%-6.36%7.03%1.45%-1.59%1.85%2.17%3.63%3.03%31.46%
20185.71%-3.67%-2.55%0.39%2.41%0.59%3.71%3.26%0.57%-6.85%2.05%-9.09%-4.48%
20171.89%3.96%0.11%1.04%1.38%0.64%2.05%0.31%2.05%2.34%3.06%1.12%21.80%
2016-4.97%-0.13%6.74%0.38%1.81%0.24%3.66%0.15%-0.00%-1.82%3.68%1.96%11.82%
2015-3.02%5.74%-1.61%0.96%1.28%-1.93%2.06%-6.02%-2.47%8.41%0.27%-1.54%1.31%
2014-3.47%4.56%0.82%0.71%2.37%2.05%-1.39%3.97%-1.39%2.43%2.66%-0.25%13.55%
20135.18%1.33%3.76%1.92%2.32%-1.37%5.07%-2.90%3.15%4.59%3.02%2.55%32.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWPPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 8686
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund)
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83

Коэффициент Шарпа

Schwab S&P 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.24
2.10
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$1.05$0.98$0.92$1.04$0.96$1.02$0.73$0.88$1.00$0.58$0.48

Дивидендный доход

1.21%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2013$0.48$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.39%
-1.39%
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab S&P 500 Index Fund составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.06%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1128
-47.76%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.103114 нояб. 2006 г.1554
-33.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.51%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.2907 дек. 2023 г.485
-19.41%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab S&P 500 Index Fund составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.60%
2.59%
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)