Сравнение SGRT с SWPPX
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. SGRT is actively managed, while SWPPX is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 9.12%.
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам SGRT и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 9.12% | 7.28% |
Correlation
The correlation between SGRT and SWPPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SWPPX
Сравнение SGRT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и SWPPX
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -55.06% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.30% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -9.94% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и SWPPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 12.40% | +22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.98% | 17.00% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 18.25% | +16.73% |
Сравнение комиссий SGRT и SWPPX
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и SWPPX
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SWPPX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and SWPPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор