Сравнение JEDI с JIVE
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. JEDI is passively managed, while JIVE is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 31.56%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 17.73%.
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 44.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 17.73% | 10.91% |
Correlation
The correlation between JEDI and JIVE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. JIVE — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JIVE
Сравнение JEDI c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и JIVE
Максимальная просадка JEDI за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -13.79% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | 0.00% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -1.95% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 15.05% | +36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 15.11% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 15.11% | +36.30% |
Сравнение комиссий JEDI и JIVE
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и JIVE
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.44% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and JIVE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор