PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с SWPPX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 35.32%/yr vs 15.49%/yr for SWPPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 122.68%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 35.32% против 15.49% соответственно.

PSI

1 день
4.59%
1 месяц
18.39%
С начала года
122.68%
6 месяцев
121.12%
1 год
221.52%
3 года*
58.53%
5 лет*
33.91%
10 лет*
35.32%

SWPPX

1 день
0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.80%
3 года*
20.96%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		122.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.12%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between PSI and SWPPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.75

The correlation between PSI and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и SWPPX

Секторы
PSI
SWPPX

Технологии

98.4%
35.6%

Промышленность

1.6%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PSI
98.4%
SWPPX
35.6%

Промышленность

PSI
1.6%
SWPPX
8.3%

Сырьевые материалы

PSI

-

SWPPX
1.8%

Коммуникационные услуги

PSI

-

SWPPX
11.2%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

SWPPX
4.9%

Энергетика

PSI

-

SWPPX
3.5%

Финансовые услуги

PSI

-

SWPPX
11.8%

Здравоохранение

PSI

-

SWPPX
8.5%

Недвижимость

PSI

-

SWPPX
1.9%

Коммунальные услуги

PSI

-

SWPPX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

PSI vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSISWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.49
1.98

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.67

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.36

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.41

2.76

+11.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.58

12.49

+38.09

PSI vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.49, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и SWPPX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSISWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-55.06%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-8.89%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-18.74%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-24.51%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-33.80%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-9.94%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.96%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SWPPX

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSISWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

4.47%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

9.72%

+24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.73%

12.40%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

17.00%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.46%

18.25%

+17.21%

Сравнение комиссий PSI и SWPPX

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SWPPX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SWPPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PSI and SWPPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (19.32%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs SWPPX's -55.06%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор