PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
4.05%
CHPS
SMH

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.64%.


CHPS

С начала года

7.60%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-10.39%

1 год

18.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.64%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

4.05%

1 год

48.97%

5 лет (среднегодовая)

33.21%

10 лет (среднегодовая)

28.11%

Основные характеристики


CHPSSMH
Коэф-т Шарпа0.651.48
Коэф-т Сортино1.051.99
Коэф-т Омега1.141.26
Коэф-т Кальмара0.842.06
Коэф-т Мартина1.945.55
Индекс Язвы10.37%9.21%
Дневная вол-ть30.94%34.46%
Макс. просадка-23.80%-95.73%
Текущая просадка-20.38%-13.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и SMH

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHPS и SMH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.651.48
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.051.99
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.26
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.842.06
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.945.55
CHPS
SMH

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.65
1.48
CHPS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SMH

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.02%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SMH

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.38%
-13.19%
CHPS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SMH

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 7.44%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44%
8.32%
CHPS
SMH