PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHPSSMH
Дох-ть с нач. г.10.86%39.69%
Дох-ть за 1 год33.68%64.36%
Коэф-т Шарпа1.181.99
Коэф-т Сортино1.682.48
Коэф-т Омега1.221.33
Коэф-т Кальмара1.542.75
Коэф-т Мартина3.797.66
Индекс Язвы9.67%8.90%
Дневная вол-ть30.96%34.34%
Макс. просадка-23.80%-95.73%
Текущая просадка-17.96%-13.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHPS и SMH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SMH

С начала года, CHPS показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
9.70%
CHPS
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и SMH

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.79
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.66

Сравнение коэффициента Шарпа CHPS и SMH

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.18
1.99
CHPS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SMH

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
0.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SMH

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.96%
-13.15%
CHPS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SMH

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 7.73%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
8.65%
CHPS
SMH