PortfoliosLab logo
Сравнение CHPS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHPS и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.44%
35.39%
CHPS
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.24

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

CHPS:

-0.08

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

CHPS:

0.99

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.23

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.53

SMH:

0.17

Индекс Язвы

CHPS:

17.37%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.61%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

CHPS:

-28.29%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%.


CHPS

С начала года

-10.06%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

27.14%

10 лет

24.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и SMH

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHPS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHPS: -0.24
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHPS: -0.08
SMH: 0.38
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHPS: 0.99
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHPS: -0.23
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHPS: -0.53
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.06
CHPS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SMH

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.96%1.74%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SMH

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.29%
-24.30%
CHPS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SMH

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 22.78% и 23.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.78%
23.93%
CHPS
SMH