Сравнение CHPS с PSI
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS returned 49.66%/yr vs 45.31%/yr for PSI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 78.69%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам CHPS и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 36.32% | 17.17% | 8.96% |
Correlation
The correlation between CHPS and PSI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between CHPS and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CHPS и PSI
Секторы
CHPS
PSI
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHPS
PSI
Энергетика
CHPS
PSI
-
Промышленность
CHPS
PSI
Финансовые услуги
CHPS
PSI
-
Коммуникационные услуги
CHPS
PSI
-
Потребительский циклический сектор
CHPS
PSI
-
Потребительский защитный сектор
CHPS
PSI
-
Сырьевые материалы
CHPS
-
PSI
-
Здравоохранение
CHPS
-
PSI
-
Недвижимость
CHPS
-
PSI
-
Коммунальные услуги
CHPS
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. PSI — Ранг доходности на риск
CHPS
PSI
Сравнение CHPS c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPS | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 6.08 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 23.79 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPS и PSI
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -62.96% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -22.69% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.44% | -41.07% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -22.69% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -15.90% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и PSI
Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 21.77%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 24.16% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 40.38% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 46.71% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 39.83% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 36.11% | +0.44% |
Сравнение комиссий CHPS и PSI
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и PSI
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CHPS and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSI has higher volatility (24.16%) compared to CHPS (21.77%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs PSI's -62.96%.
On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 45.31% for PSI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 21.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.03% for PSI.
CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.56% for PSI.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор