PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 208.96% for PSI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPS показывает доходность 107.97%, а PSI немного ниже – 107.72%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и PSI

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%5.94%

Correlation

The correlation between CHPS and PSI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between CHPS and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и PSI

Секторы
CHPS
PSI

Технологии

98.8%
97.6%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.4%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS
98.8%
PSI
97.6%

Энергетика

CHPS
0.5%
PSI

-

Промышленность

CHPS
0.4%
PSI
2.4%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
PSI

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

CHPS

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

PSI

-

Здравоохранение

CHPS

-

PSI

-

Недвижимость

CHPS

-

PSI

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

CHPS vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.54
5.58

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.07
5.11

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.87

13.59

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.99

49.28

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

5.58

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.59

+1.22

Просадки

Сравнение просадок CHPS и PSI

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-62.96%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.48%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-15.94%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.26%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и PSI

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 14.18% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

13.60%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

30.09%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

37.75%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

37.85%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

35.09%

-1.31%

Сравнение комиссий CHPS и PSI

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и PSI

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CHPS and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to PSI (13.60%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 208.96% for PSI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 208.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.05% for PSI.

CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.56% for PSI.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 5.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор