PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US7154261025

CUSIP

38150K103

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

26 июл. 2018 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Precious Metals, Gold

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

LBMA Gold PM Price

Домашняя страница

www.gsam.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия AAAU составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAAU с GLD AAAU с IAU AAAU с GLDM AAAU с SGOL AAAU с BAR AAAU с SLV AAAU с GOLD AAAU с VOO AAAU с SPY AAAU с GDX
Популярные сравнения:
AAAU с GLD AAAU с IAU AAAU с GLDM AAAU с SGOL AAAU с BAR AAAU с SLV AAAU с GOLD AAAU с VOO AAAU с SPY AAAU с GDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Physical Gold ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
159.33%
98.02%
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs Physical Gold ETF показал доход в 17.39% с начала года и 38.45% за последние 12 месяцев.


AAAU

С начала года

17.39%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

16.07%

1 год

38.45%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.11%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-2.74%

1 год

6.22%

5 лет

16.72%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.77%1.95%17.39%
2024-1.42%0.45%8.67%3.12%1.59%-0.13%5.37%2.12%5.13%4.34%-3.15%-1.39%26.91%
20235.75%-5.28%7.89%0.92%-1.34%-2.21%2.26%-1.23%-4.76%7.40%2.54%1.34%12.96%
2022-1.62%6.18%1.26%-2.05%-3.19%-1.62%-2.51%-2.97%-2.80%-1.82%8.43%3.02%-0.50%
2021-3.12%-6.32%-1.16%3.59%7.64%-7.10%2.61%-0.00%-3.32%1.55%-0.68%3.24%-4.01%
20204.49%-0.63%-0.06%7.12%2.55%2.95%10.74%-0.41%-4.13%-0.48%-5.45%7.07%25.02%
20192.85%-0.49%-1.60%-0.66%1.72%8.09%0.01%7.87%-3.23%2.45%-3.15%3.73%18.17%
20182.21%-0.67%2.10%0.33%5.00%9.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAAU составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.680.52
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.420.78
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.10
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.070.72
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 13.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.812.41
AAAU
^GSPC

Goldman Sachs Physical Gold ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.68
0.52
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Goldman Sachs Physical Gold ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
-9.17%
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Physical Gold ETF показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.63%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.853
-12.43%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.159 апр. 2020 г.23
-8.12%31 окт. 2024 г.1215 нояб. 2024 г.4930 янв. 2025 г.61
-6.51%5 сент. 2019 г.6027 нояб. 2019 г.256 янв. 2020 г.85
-5.73%21 мая 2024 г.137 июн. 2024 г.2516 июл. 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Physical Gold ETF составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.41%
6.20%
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab