PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS7154261025
CUSIP38150K103
ЭмитентGoldman Sachs
Дата выпуска26 июл. 2018 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияPrecious Metals, Gold
Отслеживаемый индексLBMA Gold PM Price
Домашняя страницаwww.gsam.com
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия AAAU составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Physical Gold ETF

Популярные сравнения: AAAU с GLD, AAAU с IAU, AAAU с GLDM, AAAU с SGOL, AAAU с BAR, AAAU с SLV, AAAU с VOO, AAAU с GDX, AAAU с SPY, AAAU с GOLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Physical Gold ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
104.34%
88.81%
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Physical Gold ETF показал доход в 17.43% с начала года и 22.65% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.43%11.56%
1 месяц1.48%7.13%
6 месяцев21.16%17.26%
1 год22.65%26.92%
5 лет (среднегодовая)13.39%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.37%0.45%8.65%3.14%17.43%
20235.75%-5.28%7.89%0.92%-1.32%-2.21%2.26%-1.23%-4.78%7.43%2.54%1.29%12.94%
2022-1.60%6.15%1.26%-2.03%-3.18%-1.64%-2.51%-2.97%-2.77%-1.82%8.40%3.02%-0.50%
2021-3.12%-6.32%-1.16%3.59%7.67%-7.12%2.61%-0.00%-3.32%1.55%-0.68%3.24%-4.01%
20204.49%-0.63%-0.06%7.12%2.55%2.95%10.74%-0.41%-4.13%-0.48%-5.45%7.07%25.02%
20192.85%-0.49%-1.60%-0.66%1.72%8.09%0.01%7.87%-3.23%2.45%-3.15%3.73%18.17%
20182.21%-0.67%2.10%0.33%5.00%9.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAAU среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 7373
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

Goldman Sachs Physical Gold ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.83
2.34
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Goldman Sachs Physical Gold ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.12%
0
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Physical Gold ETF показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Physical Gold ETF составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.63%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.853
-12.43%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.159 апр. 2020 г.23
-6.51%5 сент. 2019 г.6027 нояб. 2019 г.256 янв. 2020 г.85
-5.22%20 февр. 2019 г.512 мая 2019 г.2913 июн. 2019 г.80
-5.01%25 февр. 2020 г.428 февр. 2020 г.45 мар. 2020 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Physical Gold ETF составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.97%
3.10%
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF)
Benchmark (^GSPC)