PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The Goldman Sachs ActiveBeta Gold ETF (AAAU) is a passively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to track the investment results of the LBMA Gold PM Price. The LBMA Gold PM Price is a benchmark for the pricing of gold, which is used to set the price for gold transactions between wholesale market participants. The AAAU ETF holds physical gold bars and other gold securities without numismatic value, meaning they are not collectible coins with value beyond their gold content.

The AAAU ETF was launched on July 26, 2018, with an expense ratio of 0.18% and is managed by Goldman Sachs Asset Management. The fund might be suitable for investors looking for a low-cost way to gain exposure to the gold market and want to use it to diversify their portfolio, as gold is often seen as a hedge against inflation and economic uncertainty.

ISIN
US7154261025
CUSIP
38150K103
Эмитент
Goldman Sachs
Дата выпуска
26 июл. 2018 г.
Регион
Global (Broad)
Категория
Gold, Precious Metals
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
LBMA Gold PM Price
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар
Активы под управлением
$3B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BARAAAU с FSAGXAAAU с AAAAAAU с VOO

Доходность

График доходности AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) снизился на 4.8% с начала года. Текущая цена акции AAAU — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,295.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) показал доход в -4.75% с начала года и 21.51% за последние 12 месяцев.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

1 день
-1.86%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-8.61%
1 год
21.51%
3 года*
28.67%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность AAAU по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении AAAU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202612.48%8.48%-11.04%-1.49%-1.52%-9.55%-4.75%
20256.77%1.95%9.39%5.44%-0.05%0.41%-0.58%4.96%11.79%3.57%5.41%2.25%64.06%
2024-1.42%0.45%8.67%3.12%1.59%-0.13%5.37%2.12%5.13%4.34%-3.15%-1.39%26.91%
20235.75%-5.28%7.89%0.92%-1.34%-2.21%2.26%-1.23%-4.76%7.40%2.54%1.34%12.96%
2022-1.62%6.18%1.26%-2.05%-3.19%-1.62%-2.51%-2.97%-2.80%-1.82%8.43%3.02%-0.50%
2021-3.12%-6.32%-1.16%3.59%7.64%-7.10%2.61%-0.00%-3.32%1.55%-0.68%3.24%-4.01%

Метрики бенчмарка

Goldman Sachs Physical Gold ETF has an annualized alpha of 17.00%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2018.

  • This ETF captured 40.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.01%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
17.00%
Бета
0.11
R²
0.01
Участие в росте
40.50%
Участие в снижении
-11.01%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия AAAU составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AAAU имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск AAAU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.78

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.44

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.46

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

10.92

-8.53

Дивиденды

История дивидендов

Goldman Sachs Physical Gold ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Physical Gold ETF показал максимальную просадку в 24.38%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Physical Gold ETF составляет 23.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2026 года2026
-24.38%июнь 2026 г.
4mo 11d—
4mo 25dянв. 2026 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-21.63%сент. 2022 г.
2y 1mo1y 3mo
3y 4moавг. 2020 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020
-12.43%март 2020 г.
9d21d
1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г.
Коррекция 2025 года2025
-10.06%нояб. 2025 г.
14d1mo 18d
2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-8.12%нояб. 2024 г.
15d2mo 16d
3mo 1dокт. 2024 г. - янв. 2025 г.

Показатели просадок

AAAUБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-56.78%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-9.10%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-18.90%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-25.43%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.83%

-3.21%

-20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-10.71%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

2.04%

+7.01%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с AAAU

Добавьте Goldman Sachs Physical Gold ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с AAAU