- ISIN
- US7154261025
- CUSIP
- 38150K103
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 26 июл. 2018 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold PM Price
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) снизился на 7.8% с начала года. Текущая цена акции AAAU — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) показал доход в -7.83% с начала года и 18.63% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Physical Gold ETF
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AAAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AAAU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.48% | 8.48% | -11.04% | -1.49% | -1.52% | -11.69% | -0.88% | -7.83% | |||||
| 2025 | 6.77% | 1.95% | 9.39% | 5.44% | -0.05% | 0.41% | -0.58% | 4.96% | 11.79% | 3.57% | 5.41% | 2.25% | 64.06% |
| 2024 | -1.42% | 0.45% | 8.67% | 3.12% | 1.59% | -0.13% | 5.37% | 2.12% | 5.13% | 4.34% | -3.15% | -1.39% | 26.91% |
| 2023 | 5.75% | -5.28% | 7.89% | 0.92% | -1.34% | -2.21% | 2.26% | -1.23% | -4.76% | 7.40% | 2.54% | 1.34% | 12.96% |
| 2022 | -1.62% | 6.18% | 1.26% | -2.05% | -3.19% | -1.62% | -2.51% | -2.97% | -2.80% | -1.82% | 8.43% | 3.02% | -0.50% |
| 2021 | -3.12% | -6.32% | -1.16% | 3.59% | 7.64% | -7.10% | 2.61% | -0.00% | -3.32% | 1.55% | -0.68% | 3.24% | -4.01% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Physical Gold ETF has an annualized alpha of 16.33%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2018.
- This ETF captured 40.13% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.33%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 40.13%
- Участие в снижении
- -8.88%
Комиссия
Комиссия AAAU составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAAU имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.24 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 9.71 | -8.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Physical Gold ETF показал максимальную просадку в 26.29%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Physical Gold ETF составляет 26.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.29%июль 2026 г. | 5mo 17d | — | 5mo 18dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-21.63%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moавг. 2020 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.43%март 2020 г. | 9d | 21d | 1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.06%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-8.12%нояб. 2024 г. | 15d | 2mo 16d | 3mo 1dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AAAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.29% | -56.78% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -9.10% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.29% | -18.90% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -25.43% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -1.00% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.70% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 2.09% | +8.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAAU
Добавьте Goldman Sachs Physical Gold ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAAU