График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Physical Gold ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) показал доход в 8.55% с начала года и 49.58% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Physical Gold ETF
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AAAU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.48% | 8.48% | -11.04% | 8.55% | |||||||||
| 2025 | 6.77% | 1.95% | 9.39% | 5.44% | -0.05% | 0.41% | -0.58% | 4.96% | 11.79% | 3.57% | 5.41% | 2.25% | 64.06% |
| 2024 | -1.42% | 0.45% | 8.67% | 3.12% | 1.59% | -0.13% | 5.37% | 2.12% | 5.13% | 4.34% | -3.15% | -1.39% | 26.91% |
| 2023 | 5.75% | -5.28% | 7.89% | 0.92% | -1.34% | -2.21% | 2.26% | -1.23% | -4.76% | 7.40% | 2.54% | 1.34% | 12.96% |
| 2022 | -1.62% | 6.18% | 1.26% | -2.05% | -3.19% | -1.62% | -2.51% | -2.97% | -2.80% | -1.82% | 8.43% | 3.02% | -0.50% |
| 2021 | -3.12% | -6.32% | -1.16% | 3.59% | 7.64% | -7.10% | 2.61% | -0.00% | -3.32% | 1.55% | -0.68% | 3.24% | -4.01% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Physical Gold ETF: годовая альфа составляет 20.09%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 16.08.2018.
- Этот ETF участвовал в 45.20% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -21.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.09%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 45.20%
- Участие в снижении
- -21.00%
Комиссия
Комиссия AAAU составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAAU имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.90 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.40 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.61 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AAAU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Physical Gold ETF показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Physical Gold ETF составляет 13.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.63% | 7 авг. 2020 г. | 538 | 26 сент. 2022 г. | 315 | 27 дек. 2023 г. | 853 |
| -19.13% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.43% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 15 | 9 апр. 2020 г. | 23 |
| -10.06% | 21 окт. 2025 г. | 11 | 4 нояб. 2025 г. | 33 | 22 дек. 2025 г. | 44 |
| -8.12% | 31 окт. 2024 г. | 12 | 15 нояб. 2024 г. | 49 | 30 янв. 2025 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...