Сравнение SHLD с JEDI
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 59.78%.
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | -4.68% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
Correlation
The correlation between SHLD and JEDI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SHLD
JEDI
Сравнение SHLD c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.85 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и JEDI
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -21.67% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -8.58% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -9.15% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 47.80% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 47.80% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 47.80% | -26.66% |
Сравнение комиссий SHLD и JEDI
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и JEDI
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and JEDI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for JEDI.
SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор