PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с JEDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с JEDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI).

SHLD и JEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и JEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и JEDI

2026 (YTD)2025
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%-4.68%
JEDI
Defiance Drone & Modern Warfare ETF		8.03%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью 8.03%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEDI

1 день
2.50%
1 месяц
-3.18%
С начала года
8.03%
6 месяцев
-1.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Defiance Drone & Modern Warfare ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с JEDI:
JEDI с UFOJEDI с DRNZJEDI с ARKQJEDI с EUADJEDI с ESPO.LJEDI с CHATJEDI с PPA

Сравнение комиссий SHLD и JEDI

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.

JEDI
Defiance Drone & Modern Warfare ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SHLD vs. JEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEDI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c JEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDJEDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. JEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDJEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.22

+2.39

Корреляция

Корреляция между SHLD и JEDI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и JEDI

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%
JEDI
Defiance Drone & Modern Warfare ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и JEDI

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и JEDI.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDJEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-21.67%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-13.19%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-10.27%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и JEDI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDJEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

35.94%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

35.94%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

35.94%

-15.13%