PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с SOXX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. JIVE is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, JIVE returned 44.11% vs 186.37% for SOXX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 108.91%.

JIVE

1 день
0.97%
1 месяц
4.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
19.59%
1 год
44.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и SOXX

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.73%49.80%11.22%5.36%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%17.75%

Correlation

The correlation between JIVE and SOXX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between JIVE and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и SOXX

Секторы
JIVE
SOXX

Финансовые услуги

37.6%

-

Технологии

11.7%
100.0%

Энергетика

10.7%

-

Промышленность

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
SOXX

-

Технологии

JIVE
11.7%
SOXX
100.0%

Энергетика

JIVE
10.7%
SOXX

-

Промышленность

JIVE
10.2%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
SOXX

-

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
SOXX

-

Здравоохранение

JIVE
4.5%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
SOXX

-

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
SOXX

-

Недвижимость

JIVE
2.4%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

JIVE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
4.99

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.74

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.68

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

11.90

-7.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

43.29

-27.21

JIVE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и SOXX

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-70.21%

+56.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-15.77%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-19.95%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.32%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и SOXX

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 5.68%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

19.99%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

31.81%

-19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

37.63%

-22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

36.81%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

33.82%

-18.71%

Сравнение комиссий JIVE и SOXX

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и SOXX

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.44%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and SOXX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to JIVE (5.68%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 186.37% vs 44.11% for JIVE. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 186.37% return vs 44.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.31% for SOXX.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор