Сравнение SPMO с JEDI
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMO показывает доходность 32.66%, а JEDI немного ниже – 31.56%.
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | -0.58% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
Correlation
The correlation between SPMO and JEDI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SPMO
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPMO c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и JEDI
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки JEDI в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -26.33% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.73% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.62% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 51.41% | -31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 51.41% | -31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 51.41% | -30.89% |
Сравнение комиссий SPMO и JEDI
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и JEDI
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and JEDI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for JEDI.
SPMO is categorized as Momentum, while JEDI is Aerospace & Defense. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор