PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIRR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с SHLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, AIRR returned 41.57% vs -2.37% for SHLD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.05%.

AIRR

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.17%
6 месяцев
5.94%
С начала года
22.34%
1 год
41.57%
3 года*
30.56%
5 лет*
24.62%
10 лет*
20.34%
Всё время*
15.88%

SHLD

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-22.70%
С начала года
-7.05%
1 год
-2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		22.34%27.92%33.45%8.60%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.05%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between AIRR and SHLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов AIRR и SHLD

Секторы
AIRR
SHLD

Промышленность

82.7%
88.4%

Финансовые услуги

9.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Энергетика

1.9%

-

Технологии

0.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
82.7%
SHLD
88.4%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

AIRR
1.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

AIRR
1.9%
SHLD

-

Энергетика

AIRR
1.9%
SHLD

-

Технологии

AIRR
0.7%
SHLD
11.6%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

SHLD

-

Здравоохранение

AIRR

-

SHLD

-

Недвижимость

AIRR

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

AIRR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.10

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.04

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.09

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

-0.23

+10.76

AIRR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и SHLD

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-25.40%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-25.40%

+12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-22.81%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.95%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

10.49%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и SHLD

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.05% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.21%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.76%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

25.13%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

21.51%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

21.51%

+4.84%

Сравнение комиссий AIRR и SHLD

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и SHLD

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and SHLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.21%) compared to AIRR (8.05%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, AIRR leads with 41.57% vs -2.37% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 41.57% return vs -2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.09% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while SHLD is Aerospace & Defense. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.50% for SHLD.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор