Сравнение JIVE с AAAU
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. JIVE is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, JIVE returned 44.11% vs 25.66% for AAAU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.14%.
JIVE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 44.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 17.73% | 49.80% | 11.22% | 5.36% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 64.06% | 26.91% | 8.06% |
Correlation
The correlation between JIVE and AAAU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
JIVE
AAAU
Сравнение JIVE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIVE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.06 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 3.02 | +13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIVE и AAAU
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -24.38% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -24.38% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.92% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -6.24% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 8.54% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и AAAU
Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 5.68%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.35% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 23.99% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 27.22% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.10% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.15% | -2.04% |
Сравнение комиссий JIVE и AAAU
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и AAAU
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.44% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and AAAU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (8.35%) compared to JIVE (5.68%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs AAAU's -24.38%.
On 1-year performance, JIVE leads with 44.11% vs 25.66% for AAAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 44.11% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for AAAU.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AAAU is Gold. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.18% for AAAU.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор