Сравнение PSI с SGRT
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. PSI is passively managed, while SGRT is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 122.68%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 49.66%.
PSI
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- 122.68%
- 6 месяцев
- 121.12%
- 1 год
- 221.52%
- 3 года*
- 58.53%
- 5 лет*
- 33.91%
- 10 лет*
- 35.32%
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSI и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 122.68% | 30.57% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
Correlation
The correlation between PSI and SGRT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PSI
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSI c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSI | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSI и SGRT
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -17.87% | -45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -3.23% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 34.98% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 34.98% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 34.98% | +0.48% |
Сравнение комиссий PSI и SGRT
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SGRT
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSI and SGRT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for PSI.
PSI is categorized as Semiconductors, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PSI и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор