Сравнение JIVE с JEDI
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. JIVE is actively managed, while JEDI is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 31.56%.
JIVE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 44.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 17.73% | 10.91% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
Correlation
The correlation between JIVE and JEDI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. JEDI — Ранг доходности на риск
JIVE
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JIVE c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIVE | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIVE и JEDI
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JEDI в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -26.33% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.73% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -9.62% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 51.41% | -36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 51.41% | -36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 51.41% | -36.30% |
Сравнение комиссий JIVE и JEDI
JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и JEDI
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.44% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and JEDI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for JEDI.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор