PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с JIVE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. SHLD is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 44.11% for JIVE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 17.73%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.97%
1 месяц
4.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
19.59%
1 год
44.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.73%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between SHLD and JIVE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SHLD и JIVE

Секторы
SHLD
JIVE

Промышленность

87.8%
10.2%

Технологии

12.2%
11.7%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

10.7%

Финансовые услуги

-

37.6%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

SHLD
87.8%
JIVE
10.2%

Технологии

SHLD
12.2%
JIVE
11.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

JIVE
4.3%

Энергетика

SHLD

-

JIVE
10.7%

Финансовые услуги

SHLD

-

JIVE
37.6%

Здравоохранение

SHLD

-

JIVE
4.5%

Недвижимость

SHLD

-

JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

SHLD

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

SHLD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.95

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.85

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.20

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

16.08

-15.18

SHLD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и JIVE

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-13.79%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-10.57%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

0.00%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-1.95%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.75%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и JIVE

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.68%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

12.73%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

15.05%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

15.11%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

15.11%

+6.17%

Сравнение комиссий SHLD и JIVE

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и JIVE

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JIVE в 2.44%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.44%2.88%2.48%0.74%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and JIVE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to JIVE (5.68%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 44.11% vs 7.35% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 44.11% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор