PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с BOTT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 77.92% for BOTT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 21.41%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
3.33%
1 месяц
-6.23%
С начала года
21.41%
6 месяцев
24.79%
1 год
77.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и BOTT

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%17.07%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		21.41%55.56%10.73%

Correlation

The correlation between SHLD and BOTT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SHLD и BOTT

Секторы
SHLD
BOTT

Промышленность

87.8%
53.9%

Технологии

12.2%
29.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
BOTT
53.9%

Технологии

SHLD
12.2%
BOTT
29.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

BOTT

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

BOTT

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

BOTT
16.6%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

BOTT

-

Энергетика

SHLD

-

BOTT

-

Финансовые услуги

SHLD

-

BOTT
-0.0%

Здравоохранение

SHLD

-

BOTT

-

Недвижимость

SHLD

-

BOTT

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

SHLD vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.07

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.71

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.55

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

6.56

-5.66

SHLD vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и BOTT

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-30.74%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-30.74%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-18.75%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-6.94%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

11.92%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и BOTT

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.07%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

11.39%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

31.87%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

37.93%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

33.51%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

33.51%

-12.23%

Сравнение комиссий SHLD и BOTT

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и BOTT

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM202520242023
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and BOTT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.39%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 77.92% vs 7.35% for SHLD. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 77.92% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.11% for BOTT.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while BOTT is Robotics. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.35% for BOTT.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор