PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 32.54%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 76.42%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 32.54% против 20.10% соответственно.

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SOXX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SOXX and SPMO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.67

The correlation between SOXX and SPMO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и SPMO

Секторы
SOXX
SPMO

Технологии

100.0%
53.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SOXX
100.0%
SPMO
53.7%

Сырьевые материалы

SOXX

-

SPMO
1.9%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

SPMO
7.4%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

SPMO
4.2%

Энергетика

SOXX

-

SPMO
3.3%

Финансовые услуги

SOXX

-

SPMO
6.0%

Здравоохранение

SOXX

-

SPMO
6.9%

Промышленность

SOXX

-

SPMO
11.2%

Недвижимость

SOXX

-

SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

SOXX

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SOXX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.34

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.90

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.06

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

7.35

+9.83

SOXX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SPMO

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-30.95%

-39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-15.64%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-20.13%

-21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-22.74%

-23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-30.95%

-14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-7.05%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-4.62%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.37%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SPMO

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

10.70%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.14%

21.85%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

24.09%

+20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

20.69%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

20.97%

+13.64%

Сравнение комиссий SOXX и SPMO

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SPMO

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and SPMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.65%) compared to SPMO (10.70%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 20.10% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while SPMO is Momentum. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.13% for SPMO.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор