Сравнение SHLD с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
SHLD и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 13.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и PSI
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
SHLD vs. PSI — Ранг доходности на риск
SHLD
PSI
Сравнение SHLD c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.39 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.87 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.63 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 20.32 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.51 | +2.11 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и PSI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и PSI
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и PSI
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -62.96% | +47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -18.67% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.31% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -16.05% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.17% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и PSI
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 15.33% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 29.78% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 43.67% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 37.34% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 34.67% | -13.86% |