PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с CHPS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, AIRR returned 68.31% vs 217.08% for CHPS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 32.68%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 114.40%.

AIRR

1 день
0.71%
1 месяц
2.04%
С начала года
32.68%
6 месяцев
30.00%
1 год
68.31%
3 года*
36.21%
5 лет*
25.92%
10 лет*
22.03%

CHPS

1 день
4.93%
1 месяц
23.94%
С начала года
114.40%
6 месяцев
120.82%
1 год
217.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и CHPS

2026 (YTD)202520242023
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.68%27.92%33.45%7.25%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		114.40%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between AIRR and CHPS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between AIRR and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и CHPS

Секторы
AIRR
CHPS

Промышленность

92.4%
0.4%

Финансовые услуги

6.9%
0.2%

Энергетика

3.8%
0.6%

Технологии

0.7%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
92.4%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
CHPS
0.2%

Энергетика

AIRR
3.8%
CHPS
0.6%

Технологии

AIRR
0.7%
CHPS
99.6%

Сырьевые материалы

AIRR

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

CHPS
0.0%

Здравоохранение

AIRR

-

CHPS

-

Недвижимость

AIRR

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

AIRR vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
5.78

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
5.31

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.74

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

12.49

-7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.19

46.55

-27.36

AIRR vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и CHPS

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-39.44%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-17.50%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-9.11%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.69%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и CHPS

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.27%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

19.72%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

32.36%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

37.88%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

34.87%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

34.87%

-8.52%

Сравнение комиссий AIRR и CHPS

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и CHPS

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CHPS в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and CHPS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.72%) compared to AIRR (9.27%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 217.08% vs 68.31% for AIRR. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 217.08% return vs 68.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while CHPS is Semiconductors. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор