Сравнение CHPS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
CHPS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или SOXX.
Основные характеристики
| CHPS | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.86% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 33.68% | 39.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 4.54 |
| Индекс Язвы | 9.67% | 9.48% |
| Дневная вол-ть | 30.96% | 34.24% |
| Макс. просадка | -23.80% | -70.21% |
| Текущая просадка | -17.96% | -17.19% |
Корреляция
Корреляция между CHPS и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и SOXX
С начала года, CHPS показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 14.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и SOXX
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHPS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и SOXX
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SOXX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и SOXX
Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и SOXX
Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 7.73%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.