PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.93%
-8.74%
CHPS
SOXX

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.29%.


CHPS

С начала года

6.00%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-12.93%

1 год

18.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXX

С начала года

11.29%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-9.24%

1 год

25.12%

5 лет (среднегодовая)

23.94%

10 лет (среднегодовая)

23.05%

Основные характеристики


CHPSSOXX
Коэф-т Шарпа0.530.66
Коэф-т Сортино0.911.08
Коэф-т Омега1.121.14
Коэф-т Кальмара0.690.91
Коэф-т Мартина1.572.24
Индекс Язвы10.46%10.15%
Дневная вол-ть30.95%34.29%
Макс. просадка-23.80%-70.21%
Текущая просадка-21.56%-19.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и SOXX

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CHPS и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.530.66
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.911.08
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.14
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.91
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.572.24
CHPS
SOXX

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.53
0.66
CHPS
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SOXX

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SOXX в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.69%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SOXX

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.56%
-19.69%
CHPS
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SOXX

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 7.54%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
8.90%
CHPS
SOXX