PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHPS с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с SOXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

CHPS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или SOXX.

Корреляция

Корреляция между CHPS и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.19

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

CHPS:

0.08

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

CHPS:

1.01

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.13

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.28

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

CHPS:

18.39%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.96%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

CHPS:

-18.43%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%.

CHPS

С начала года

2.32%

1 месяц

24.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

-7.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.33%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHPS и SOXX

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SOXX

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		1.73%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SOXX

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SOXX

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 9.05%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...