PortfoliosLab logo
Сравнение CHPS с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHPS и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.44%
7.06%
CHPS
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.24

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

CHPS:

-0.08

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

CHPS:

0.99

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.23

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.53

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

CHPS:

17.37%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.61%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

CHPS:

-28.29%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%.


CHPS

С начала года

-10.06%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

20.11%

10 лет

20.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и SOXX

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHPS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHPS: -0.24
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHPS: -0.08
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHPS: 0.99
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHPS: -0.23
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHPS: -0.53
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.22
CHPS
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SOXX

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.96%1.74%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SOXX

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.29%
-30.02%
CHPS
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SOXX

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 22.78%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.78%
25.98%
CHPS
SOXX