Сравнение SOXX с SGRT
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. SOXX is passively managed, while SGRT is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 49.66%.
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 111.42%
- 1 год
- 186.37%
- 3 года*
- 55.91%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 36.39%
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 108.91% | 23.28% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SOXX and SGRT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SOXX
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SGRT
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -17.87% | -52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -3.23% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 34.98% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 34.98% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 34.98% | -1.16% |
Сравнение комиссий SOXX и SGRT
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SGRT
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and SGRT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.11% for SGRT.
SOXX is categorized as Semiconductors, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор