Сравнение JEDI с SMH
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам JEDI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 12.52% |
Correlation
The correlation between JEDI and SMH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. SMH — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение JEDI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и SMH
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -84.96% | +39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -14.95% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -40.93% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 36.97% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 36.21% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 33.16% | +19.21% |
Сравнение комиссий JEDI и SMH
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и SMH
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and SMH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while SMH is Semiconductors. JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор