Сравнение JEDI с SMH
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам JEDI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 12.25% |
Correlation
The correlation between JEDI and SMH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. SMH — Ранг доходности на риск
JEDI
SMH
Сравнение JEDI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.34 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и SMH
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -84.96% | +63.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -1.63% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -41.08% | +31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 30.57% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 35.01% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 32.57% | +15.23% |
Сравнение комиссий JEDI и SMH
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и SMH
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and SMH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while SMH is Semiconductors. JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор