Сравнение CHPS с JEDI
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 114.40%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью 31.56%.
CHPS
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 23.94%
- С начала года
- 114.40%
- 6 месяцев
- 120.82%
- 1 год
- 217.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 114.40% | 19.61% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
Correlation
The correlation between CHPS and JEDI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. JEDI — Ранг доходности на риск
CHPS
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPS c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPS | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPS и JEDI
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки JEDI в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -26.33% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.73% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -9.62% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 51.41% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 51.41% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 51.41% | -16.54% |
Сравнение комиссий CHPS и JEDI
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и JEDI
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS and JEDI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JEDI.
CHPS is categorized as Semiconductors, while JEDI is Aerospace & Defense. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор