Сравнение JEDI с SHLD
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | -3.81% |
Correlation
The correlation between JEDI and SHLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение JEDI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и SHLD
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -25.40% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -22.99% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -3.90% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 25.12% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 21.54% | +30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 21.54% | +30.83% |
Сравнение комиссий JEDI и SHLD
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и SHLD
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and SHLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор