Сравнение JEDI с SHLD
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 4.32%.
JEDI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $3.60M | $7.33M | |
| $75.53M | $66.11M | $104.70M |
Сравнение доходности по годам JEDI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 12.03% | -3.42% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 4.32% | -3.81% |
Correlation
The correlation between JEDI and SHLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение JEDI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и SHLD
Максимальная просадка JEDI за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.21% | -25.40% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -13.37% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -4.19% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 25.80% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.39% | 21.73% | +32.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.39% | 21.73% | +32.66% |
Сравнение комиссий JEDI и SHLD
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и SHLD
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.63% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and SHLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SHLD has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор