PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с BOTT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, SPMO returned 50.00% vs 77.92% for BOTT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 21.41%.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

BOTT

1 день
3.33%
1 месяц
-6.23%
С начала года
21.41%
6 месяцев
24.79%
1 год
77.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и BOTT

2026 (YTD)20252024
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%27.46%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		21.41%55.56%10.73%

Correlation

The correlation between SPMO and BOTT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.66

The correlation between SPMO and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и BOTT

Секторы
SPMO
BOTT

Технологии

54.9%
29.4%

Промышленность

11.1%
53.9%

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
16.6%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
BOTT
29.4%

Промышленность

SPMO
11.1%
BOTT
53.9%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
BOTT

-

Здравоохранение

SPMO
6.4%
BOTT

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
BOTT
-0.0%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
BOTT

-

Энергетика

SPMO
3.1%
BOTT

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
BOTT

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
BOTT

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
BOTT
16.6%

Недвижимость

SPMO
1.0%
BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

SPMO vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.07

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.71

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.55

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

6.56

+8.40

SPMO vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и BOTT

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-30.74%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-30.74%

+18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.75%

+18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.94%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

11.92%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и BOTT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.78%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

11.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

31.87%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

37.93%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

33.51%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

33.51%

-12.99%

Сравнение комиссий SPMO и BOTT

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и BOTT

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and BOTT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.39%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 77.92% vs 50.00% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 77.92% return vs 50.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for BOTT.

SPMO is categorized as Momentum, while BOTT is Robotics. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.35% for BOTT.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор