PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с BOTT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 152.58% vs 77.92% for BOTT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 21.41%.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

BOTT

1 день
3.33%
1 месяц
-6.23%
С начала года
21.41%
6 месяцев
24.79%
1 год
77.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и BOTT

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%22.10%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		21.41%55.56%10.73%

Correlation

The correlation between SMH and BOTT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between SMH and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и BOTT

Секторы
SMH
BOTT

Технологии

100.0%
29.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

53.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
BOTT
29.4%

Сырьевые материалы

SMH

-

BOTT

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

BOTT

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

BOTT
16.6%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

BOTT

-

Энергетика

SMH

-

BOTT

-

Финансовые услуги

SMH

-

BOTT
-0.0%

Здравоохранение

SMH

-

BOTT

-

Промышленность

SMH

-

BOTT
53.9%

Недвижимость

SMH

-

BOTT

-

Коммунальные услуги

SMH

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с VGT

Доходность на риск

SMH vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.07

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.71

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

2.55

+7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

6.56

+31.21

SMH vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа BOTT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и BOTT

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-30.74%

-54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-30.74%

+15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.75%

+18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-6.94%

-34.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

11.92%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и BOTT

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

11.39%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

31.87%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

37.93%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

33.51%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

33.51%

-0.65%

Сравнение комиссий SMH и BOTT

И SMH, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и BOTT

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and BOTT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to BOTT (11.39%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, SMH leads with 152.58% vs 77.92% for BOTT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 152.58% return vs 77.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and BOTT have the same expense ratio: 0.35% per year.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.11% for BOTT.

SMH is categorized as Semiconductors, while BOTT is Robotics. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор