Сравнение SMH с SHLD
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 127.69% vs -0.13% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 75.49%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.11%.
SMH
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 73.52%
- 1 год
- 127.69%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 37.79%
- 10 лет*
- 37.70%
SHLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 75.49% | 49.17% | 39.10% | 17.79% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.11% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SMH and SHLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов SMH и SHLD
Секторы
SMH
SHLD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH
SHLD
Сырьевые материалы
SMH
-
SHLD
-
Коммуникационные услуги
SMH
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
SMH
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
SMH
-
SHLD
-
Энергетика
SMH
-
SHLD
-
Финансовые услуги
SMH
-
SHLD
-
Здравоохранение
SMH
-
SHLD
-
Промышленность
SMH
-
SHLD
Недвижимость
SMH
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
SMH
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SMH
SHLD
Сравнение SMH c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.60 | -0.01 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.63 | -0.01 | +30.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SHLD
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -25.40% | -59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -25.40% | +10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -24.52% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -3.61% | -37.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 9.24% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SHLD
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.49% | 8.11% | +11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.69% | 20.23% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 24.59% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 21.36% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 21.36% | +11.63% |
Сравнение комиссий SMH и SHLD
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SHLD
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SHLD в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.72% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SHLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.49%) compared to SHLD (8.11%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SMH leads with 127.69% vs -0.13% for SHLD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 127.69% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.17% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while SHLD is Aerospace & Defense. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.50% for SHLD.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор