Сравнение SGRT с SPMO
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. SGRT is actively managed, while SPMO is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 44.94%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 29.45%.
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам SGRT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.45% | 3.55% |
Correlation
The correlation between SGRT and SPMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение SGRT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и SPMO
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -30.95% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.87% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.59% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 20.51% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 19.87% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 20.60% | +14.73% |
Сравнение комиссий SGRT и SPMO
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и SPMO
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPMO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and SPMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор