Сравнение AAAU с SGRT
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. AAAU is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.66%.
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 29.96% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
Correlation
The correlation between AAAU and SGRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. SGRT — Ранг доходности на риск
AAAU
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAAU c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и SGRT
Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -17.87% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -1.19% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.23% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 34.98% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 34.98% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 34.98% | -17.83% |
Сравнение комиссий AAAU и SGRT
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и SGRT
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and SGRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор