Сравнение SGRT с CHPS
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. SGRT is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 49.66%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 114.40%.
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 23.94%
- С начала года
- 114.40%
- 6 месяцев
- 120.82%
- 1 год
- 217.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 114.40% | 36.44% |
Correlation
The correlation between SGRT and CHPS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение SGRT c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и CHPS
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -39.44% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -9.11% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 37.88% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.98% | 34.87% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 34.87% | +0.11% |
Сравнение комиссий SGRT и CHPS
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и CHPS
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CHPS в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and CHPS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while CHPS is Semiconductors. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор