Сравнение SOXX с BOTT
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXX returned 186.37% vs 77.92% for BOTT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и BOTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 21.41%.
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 111.42%
- 1 год
- 186.37%
- 3 года*
- 55.91%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 36.39%
BOTT
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- 77.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и BOTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 108.91% | 40.74% | 9.19% |
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 21.41% | 55.56% | 10.73% |
Correlation
The correlation between SOXX and BOTT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between SOXX and BOTT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOXX и BOTT
Секторы
SOXX
BOTT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXX
BOTT
Сырьевые материалы
SOXX
-
BOTT
-
Коммуникационные услуги
SOXX
-
BOTT
-
Потребительский циклический сектор
SOXX
-
BOTT
Потребительский защитный сектор
SOXX
-
BOTT
-
Энергетика
SOXX
-
BOTT
-
Финансовые услуги
SOXX
-
BOTT
Здравоохранение
SOXX
-
BOTT
-
Промышленность
SOXX
-
BOTT
Недвижимость
SOXX
-
BOTT
-
Коммунальные услуги
SOXX
-
BOTT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. BOTT — Ранг доходности на риск
SOXX
BOTT
Сравнение SOXX c BOTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | BOTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.90 | 2.55 | +9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.29 | 6.56 | +36.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и BOTT
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и BOTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -30.74% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -30.74% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.75% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -6.94% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 11.92% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и BOTT
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 11.39% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 31.87% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 37.93% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 33.51% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 33.51% | +0.31% |
Сравнение комиссий SOXX и BOTT
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BOTT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и BOTT
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности BOTT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.11% | 0.14% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and BOTT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.99%) compared to BOTT (11.39%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs BOTT's -30.74%.
On 1-year performance, SOXX leads with 186.37% vs 77.92% for BOTT. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 186.37% return vs 77.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.
SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.11% for BOTT.
SOXX is categorized as Semiconductors, while BOTT is Robotics. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.35% for BOTT.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и BOTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор