PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с PSI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 33.31%/yr for PSI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 93.40%. За последние 10 лет акции SPMO уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 20.38% против 33.31% соответственно.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

PSI

1 день
5.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
93.40%
6 месяцев
86.01%
1 год
182.03%
3 года*
52.78%
5 лет*
30.45%
10 лет*
33.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		93.40%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between SPMO and PSI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between SPMO and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и PSI

Секторы
SPMO
PSI

Технологии

54.8%
97.6%

Промышленность

10.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
PSI
97.6%

Промышленность

SPMO
10.9%
PSI
2.4%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
PSI

-

Здравоохранение

SPMO
6.2%
PSI

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
PSI

-

Энергетика

SPMO
3.1%
PSI

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
PSI

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
PSI

-

Недвижимость

SPMO
0.9%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SPMO vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
4.64

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.35

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

11.84

-8.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

42.10

-30.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

4.64

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.58

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPMO и PSI

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-62.96%

+32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-15.48%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-41.07%

+20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-44.85%

+22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-44.85%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.89%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-15.93%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.34%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и PSI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

18.07%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

32.42%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

39.52%

-20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

38.19%

-18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

35.29%

-14.88%

Сравнение комиссий SPMO и PSI

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и PSI

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and PSI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.07%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 33.31% vs 20.38% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 33.31% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.05% for PSI.

SPMO is categorized as Momentum, while PSI is Semiconductors. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор