PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 217.08% vs 7.35% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 114.40%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

CHPS

1 день
4.93%
1 месяц
23.94%
С начала года
114.40%
6 месяцев
120.82%
1 год
217.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		114.40%58.47%7.75%19.68%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between CHPS and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов CHPS и SHLD

Секторы
CHPS
SHLD

Технологии

99.6%
12.2%

Энергетика

0.6%

-

Промышленность

0.4%
87.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS
99.6%
SHLD
12.2%

Энергетика

CHPS
0.6%
SHLD

-

Промышленность

CHPS
0.4%
SHLD
87.8%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

SHLD

-

Здравоохранение

CHPS

-

SHLD

-

Недвижимость

CHPS

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CHPS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.78
0.30

+5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
0.61

+4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.07

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.49

0.37

+12.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.55

0.90

+45.65

CHPS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SHLD

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-20.10%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-20.10%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.89%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.37%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

8.21%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SHLD

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.72%

9.07%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

19.95%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

24.49%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

21.28%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

21.28%

+13.59%

Сравнение комиссий CHPS и SHLD

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SHLD

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.72%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, CHPS leads with 217.08% vs 7.35% for SHLD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 217.08% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.31% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while SHLD is Aerospace & Defense. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.50% for SHLD.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор