Сравнение SHLD с SGRT
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. SHLD is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.66%.
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 8.01% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SHLD and SGRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SHLD
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHLD c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SGRT
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -17.87% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -1.19% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.23% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 34.98% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 34.98% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 34.98% | -13.70% |
Сравнение комиссий SHLD и SGRT
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SGRT
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and SGRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.11% for SGRT.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор