PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs 150.04% for SMH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и SMH

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%19.81%

Correlation

The correlation between BOTT and SMH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between BOTT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и SMH

Секторы
BOTT
SMH

Промышленность

41.2%

-

Технологии

17.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Промышленность

BOTT
41.2%
SMH

-

Технологии

BOTT
17.9%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

SMH

-

Энергетика

BOTT

-

SMH

-

Здравоохранение

BOTT

-

SMH

-

Недвижимость

BOTT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

SMH

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с VGT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BOTT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
4.94

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
5.05

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

10.11

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

38.76

-31.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

4.94

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.34

+0.98

Просадки

Сравнение просадок BOTT и SMH

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-84.96%

+54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-14.93%

-15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-1.63%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-41.08%

+34.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

3.89%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и SMH

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 10.94%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

11.58%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

24.35%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

30.57%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

35.01%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

32.57%

+0.73%

Сравнение комиссий BOTT и SMH

И BOTT, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и SMH

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and SMH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to BOTT (10.94%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs 82.16% for BOTT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs 82.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while SMH is Semiconductors. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор