Сравнение JIVE с SGRT
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.66%.
JIVE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 44.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 17.73% | 12.76% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
Correlation
The correlation between JIVE and SGRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. SGRT — Ранг доходности на риск
JIVE
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JIVE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIVE | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIVE и SGRT
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -17.87% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.23% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 34.98% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 34.98% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 34.98% | -19.87% |
Сравнение комиссий JIVE и SGRT
JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и SGRT
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.44% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and SGRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.11% for SGRT.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор