Сравнение SGRT с AAAU
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. SGRT is actively managed, while AAAU is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.14%.
SGRT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.66% | 26.83% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 29.96% |
Correlation
The correlation between SGRT and AAAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. AAAU — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAU
Сравнение SGRT c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и AAAU
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -24.38% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -19.92% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.24% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 27.22% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.98% | 18.10% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 17.15% | +17.83% |
Сравнение комиссий SGRT и AAAU
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и AAAU
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and AAAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AAAU.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор