PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

BOTT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и PSI

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий BOTT и PSI

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.39

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.87

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.63

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

20.32

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.51

+0.70

Корреляция

Корреляция между BOTT и PSI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и PSI

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и PSI

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-62.96%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-18.67%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-7.31%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-16.05%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

5.17%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и PSI

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 11.91%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

15.33%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

29.78%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

43.67%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

37.34%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

34.67%

-1.99%