PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с PSI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 77.92% vs 221.52% for PSI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 21.41%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 122.68%.

BOTT

1 день
3.33%
1 месяц
-6.23%
С начала года
21.41%
6 месяцев
24.79%
1 год
77.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
4.59%
1 месяц
18.39%
С начала года
122.68%
6 месяцев
121.12%
1 год
221.52%
3 года*
58.53%
5 лет*
33.91%
10 лет*
35.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и PSI

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		21.41%55.56%10.73%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		122.68%36.32%15.77%

Correlation

The correlation between BOTT and PSI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between BOTT and PSI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTT и PSI

Секторы
BOTT
PSI

Промышленность

53.9%
1.6%

Технологии

29.4%
98.4%

Потребительский циклический сектор

16.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Промышленность

BOTT
53.9%
PSI
1.6%

Технологии

BOTT
29.4%
PSI
98.4%

Потребительский циклический сектор

BOTT
16.6%
PSI

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

PSI

-

Энергетика

BOTT

-

PSI

-

Здравоохранение

BOTT

-

PSI

-

Недвижимость

BOTT

-

PSI

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

PSI

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

BOTT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
5.49

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.90

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

14.41

-11.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

50.58

-44.02

BOTT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и PSI

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-62.96%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-15.48%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

0.00%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-15.92%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

4.40%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и PSI

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 11.39%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

19.32%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.87%

33.89%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

40.73%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.51%

38.50%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.51%

35.46%

-1.95%

Сравнение комиссий BOTT и PSI

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и PSI

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and PSI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (19.32%) compared to BOTT (11.39%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 221.52% vs 77.92% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 221.52% return vs 77.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

BOTT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for PSI.

BOTT is categorized as Robotics, while PSI is Semiconductors. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор